كيفية تقليل المخاطر باستخدام الحجم الأمثل لصفقات التداول
أصبح معلوما ان امتلاك سهما في شركة يعني شراء نسبة من الملكية في هذه الشركة، ولكن بالنسبة إلى الشركات الكبيرة، مثل أبل (AAPL) وإكسون موبيل (XOM)، حتى لو امتلكت أسهما بقيمة مليون دولار فيها، فستظل صغيرة مع القليل جدًا من الأسهم في الشركة.
ومنهم من يعتمد على الشعور بالثقة لتحديد حجم الاستثمار، فيختار مركزا أكبر للصفقة التي يشعر بالثقة تجاهها ويتخذ مركزا اقل إذا شعر بقلة الثقة في الصفقة، فهل تكون هذه المنهجية أفضل؟
إذا لم يكن من مصلحة المستثمر تحديد الحجم الأمثل عشوائيا، كما لا يفضل تعيين حجم موحد لجميع التداولات، فما هي أفضل طريقة لتحديد الحجم الأمثل للتداول؟
يجب اتباع استراتيجية مستنيرة لتحديد حجم الصفقة، بدلاً من الاعتماد على العشوائية أو الحجم الموحد لجميع التداولات.
لابد من الاهتمام بمستوى التوقف والالغاء المناسب لصفقة معينة.
يعتمد تحديد مستوى التوقف على حجم الحساب.
تبلغ قيمة المخاطرة في صفقة بحد أقصى 1٪ إلى 3٪ من قيمة حسابك.
هناك بعض الطرق البديلة التي يمكن استخدامها لتحديد حجم المركز ومستوى الوقف للحسابات الكبيرة.
investopedia
بعض الطرق المختلفة للمتداولين لتحديد حجم الصفقة الأمثل
تحديد مستوى التوقف المناسب
يساعد مستوى التوقف المتداول في تحديد المخاطر وتخفيض الخسائر إذا تم تحديده بشكل مناسب للصفقات، فلا يجب تحديد نقاط التوقف عند مستويات عشوائية، بل يجب أن يكون مرتبط بمستوى المعلومات المناسبة للصفقة، ويجب ان يحدد قبل تحديد حجم المركز.
فإذا كانت نقطة الإيقاف هي 50 نقطة من سعر دخول المتداول لتداول فوركس – أو افترض 50 سنتًا في تداول الأسهم أو السلع – فيمكن للمتداول بعد ذلك البدء في تحديد حجم مركزه.
كما يجب الاعتماد على حجم حسابك لتحديد المخاطرة المقبولة، فلو كان لديك حساب صغير، فيجب أن تخاطر بحد أقصى 1٪ إلى 3٪ من حسابك في صفقة.
على سبيل المثال، إذا كان لدى المتداول حساب تداول بقيمة 5000 دولار، وكان المتداول يخاطر بنسبة 1٪ من هذا الحساب في صفقة ما، فهذا يعني أنه يمكن أن يخسر 50 دولارًا في الصفقة. لذلك، يمكن له أن يأخذ عقدًا صغيرًا واحدًا. وإذا وصل إلى مستوى التوقف، فسيخسر 50 نقطة على عقد صغير واحد، أو 50 دولارًا.
أما إذا استخدم المتداول مستوى مخاطرة 3٪، فيمكنه أن يخسر 150 دولارًا (وهو 3٪ من الحساب). فيمكنه مستوى توقف 50 نقطة من أخذ ثلاث عقود مصغرة. وبالتالي عند إيقاف التداول فسيخسر 50 نقطة على ثلاث عقود صغيرة أي 150 دولارًا.
المخاطرة في سوق الأسهم تكون 1٪ من حسابك في التداول يعني أن المتداول قد يأخذ 100 سهم بمستوى توقف قدره 50 سنتًا. فإذا تم الوصول إلى نقطة التوقف فإنه يخسر 50 دولارًا ( 1٪ من إجمالي الحساب) في هذه الحالة ، تم احتواء مخاطر التداول في نسبة مئوية صغيرة من الحساب ، وتم تحسين حجم المركز لهذه المخاطر.
منصات تداول موثوقة في بلدك
الأساليب البديلة لتحجيم تكنيك التداول
هناك طرق بديلة يمكن استخدامها لتحديد حجم المركز للحسابات الكبيرة، فلا يفضل الشخص الذي يمتلك حسابًا بقيمة 500000 دولار المخاطرة بمبلغ 5000 دولار أو أكثر في كل عملية تداول، وهو ما يمثل (1 ٪ من 500000 دولار)
فيحتمل الا يرغبون في استخدام كل رأس مالهم، أو تكون لديهم مراكز أخرى، أو حتى لديهم مخاوف بشأن السيولة في المراكز الكبيرة. في هذه الحالة يمكن أيضًا استخدام نقطة توقف ثابتة بالدولار.
فإذا كان المتداول يريد المخاطرة بـ 1000 دولار فقط في صفقة، فلا يزال يمكنه استخدام الطريقة السابقة، إذا كانت المسافة من سعر الدخول إلى نقطة الوقف هي 50 نقطة، يمكن للمتداول أن يأخذ 20 عقدًا صغيرًا أو 2 لوت قياسي.
أما في سوق الأوراق المالية فيمكن له أن يأخذ 2000 سهم مع نقطة توقف 50 سنتًا عن سعر الدخول، وإذا تم الوصول إلى نقطة التوقف سيخسر المتداول مبلغ 1000 دولار فقط زهي المبلغ الذي أراد المخاطرة به قبل إجراء الصفقة.
مستويات التوقف اليومية
يوفر مستوى التوقف اليومي للمتداولين المرونة والحرية في قراراتهم الخاصة بحجم المركز على مدار اليوم، فهو يتيح لهم اصدار الاحكام في أجزاء من الثانية، وبذلك يناسب المتداولين النشطين الذين يعملون بدوام كامل والذين يمتلكون سجل حافل من الأداء الإيجابي.
يقصد بمستوى التوقف اليومي أن المتداول يحدد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يخسره في اليوم أو الأسبوع أو الشهر. فإذا وصل هذا المبلغ المحدد مسبقًا من رأس المال (أو أكثر)، فسيتوقفون عن التداول ويخرجون على الفور من جميع المراكز لبقية اليوم أو الأسبوع أو الشهر.
على سبيل المثال، إذا كان المتداول يجني في المتوسط 1000 دولار في اليوم، فيجب عليه تعيين وقف خسارة يومي قريب من هذا الرقم. هذا يعني أن اليوم الخاسر لن يقضي على الأرباح بأكثر من متوسط يوم تداول واحد، ولذلك يكون وقف الخسارة اليومي مساويا تقربا لمتوسط ربحه اليومي. يمكن أيضًا تكييف هذه الطريقة لتعكس عدة أيام أو أسبوع أو شهر من نتائج التداول.
سيظل معظم المتداولين الذين يستخدمون التوقف اليومي يحدون من المخاطرة بنسبة مئوية صغيرة جدًا من حساباتهم في كل صفقة من خلال مراقبة أحجام الصفقات والتعرض للمخاطر التي يخلقها المركز. وبذلك يتحكمون في مخاطرهم الإجمالية.
قد يتبنى المتداول المبتدئ الذي يتمتع بسجل تداول ضئيل أيضًا طريقة لإيقاف الخسارة اليومي جنبًا إلى جنب مع استخدام الحجم المناسب للمركز – والذي تحدده مخاطر التجارة ورصيد الحساب الكلي.
الخلاصة
يحتاج المتداولون أولاً إلى تحديد مستوى التوقف والنسبة المئوية أو المبلغ بالدولار لحسابهم الذي يرغبون في المخاطرة به في كل صفقة، ثم يمكنهم حساب حجم مركزهم لتحقيق حجم المركز الصحيح والمثالي.
